时间序列分析作业 2
时间序列 Problem 1 生成数据 12345model = ARMAProcess[{0.1, 0.12}, {-0.6, 0.7}, 1];SeedRandom[42];n = 1000;data = RandomFunction[model, {1001, n + 1000}];ListPlot[data, Filling -> Axis] 用不同阶数 ARMA 模型进行...
时间序列 Problem 1 生成数据 12345model = ARMAProcess[{0.1, 0.12}, {-0.6, 0.7}, 1];SeedRandom[42];n = 1000;data = RandomFunction[model, {1001, n + 1000}];ListPlot[data, Filling -> Axis] 用不同阶数 ARMA 模型进行...
时间序列 Problem 1 首先计算自协方差函数. 记 比较系数 得到 当 时, 自协方差函数满足 则 有两个一重根 . 通解 满足边界条件 解得 直接求解 Yule-Walker 方程组 解得 Problem 2 1234model = ARMAProcess[{0.1, 0.12}, {-0.6, 0.7}, 1];SeedRandom[42];dat...